Horquilla en un backtest

Horquilla en un backtest

junio 18, 2019 Desactivado Por leandro

Al hacer un backtest de nuestra estrategia de trading, sobre todo al principio cuando aún no controlamos casi nada, solemos cometer el error de no tener en cuenta la horquilla del activo con el que vamos a trabajar.

Hoy vamos a coger el futuro del IBEX como ejemplo, ya que suele ser un activo que normalmente estudiamos y que posee (sobre todo en los brokers de CFD) una horquilla que de no tener en cuenta a la hora de realizar un backtest puede hacer que una estrategia a priori ganadora, no pare de provocarnos pérdidas una vez pasemos al mercado real.

Con la estrategia planteada en esta entrada y un spread de 1 punto en nuestro backtest del futuro del ibex la curva del balance sería la siguiente:

backtest Ibex con un punto de horquilla
Backtest FIBEX 1 punto de horquilla

Sin embargo, si observamos la horquilla real del mercado nos percataremos de que en el futuro del IBEX la horquilla es superior a 1 punto (lo habitual en un bróker CFD suele ser 5)

Si queremos que los resultados de nuestro backtest se ajusten lo máximo posible a la realidad del mercado deberemos poner la horquilla en 5 y la curva del balance cambiará significativamente:

backtest ibex con 5 puntos de horquilla
Backtest FIBEX 5 puntos de horquilla

Esto no quiere decir que nuestra estrategia no sea buena, simplemente que este tipo de operativa en un activo con una horquilla amplia no dará resultados positivos, sin embargo en el FDAX donde la horquilla suele ser de 1 o 1,5 puntos si podría ser efectiva.

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