Arbitraje entre índices

Arbitraje entre índices

julio 15, 2019 Desactivado Por leandro

En esta entrada veremos como abrir un arbitraje entre los índices DAX y CAC40. Más adelante escogeremos los activos financieros y calcuremos las posiciones para realizarlo.

Lo primero que debemos hacer tras plantearnos abrir un arbitraje entre índices acciones o lo que sea, es escoger una plataforma, de entre las muchas que hay, con un histórico amplio, que nos permita visualizar los gráficos y que tenga herramientas para poder realizar un análisis técnico. En esta ocasión vamos a utilizar ProRealTime.

Una vez dentro de la plataforma iremos al menú mostrar>spreads.

menú de la plataforma ProRealTime
Menú de la plataforma ProRealTime

Dentro del menú de spreads pinchamos en la llave inglesa que sale arriba a la izquierda y nos aparecerá lo siguiente:

menú de spreads ProRealTime
Menú de spreads ProRealTime

En el campo nombre podemos darle el nombre que nosotros queramos, yo le voy a llamar Dax/Cac. En buscar valor 1 pondremos el índice que cotiza con más puntos, en este caso el Dax, y el el valor 2 ponemos el Cac. Los coeficientes los dejamos como están, y en la relación entre los dos gráficos a mi me gusta más realizar una división que una resta.

A mi me quedaría de la siguiente manera:

arbitraje entre índices dax y cac40, configuración del spread
Menú de configuración del spread Dax/Cac

Y ya estaría listo, con pulsar en donde pone Dax/Cac ya se nos abriría el gráfico del spread.

arbitraje entre índices, gráfico semanal del spread
Gráfico semanal del spread Dax/Cac

Al dividir el de más puntuación (Dax) entre el de menos (Cac40) si el spread sube significa que el Dax sube más o cae menos, en el caso de encontrarnos en un mercado bajista, que el Ca40; si el spread baja significará que el Cac está mostrando una mayor fortaleza que el Dax.

A este nuevo gráfico le podemos aplicar el análisis técnico que nosotros queramos como si se tratara un activo más. Para realizar los ejemplos de operativa en futuras entradas del blog, vamos a utilizar el cruce de una media móvil exponencial de 50 sesiones con una de 100 en un gráfico semanal.

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