Backtest ProRealTime

Backtest ProRealTime

septiembre 3, 2019 Desactivado Por leandro

ProRealTime es una plataforma bursátil muy fácil de usar que dispone de un montonazo de activos con un amplio histórico que podremos analizar. También nos permite crear estrategias de una manera bastante sencilla para poder realizar un backtest en el activo que queramos. La única limitación que yo le encuentro a la hora de usar esta plataforma es que en la versión gratuita con datos a fin de día no prodremos trabajar con temporalidades inferiores al gráfico diario.

Antes de aventurarnos a realizar cualquier tipo de operativa yo considero que lo primero que debemos hacer es un backtest de ésta. Esto no es otra cosa que “probar” nuestra estrategia en el histórico de datos que tengamos disponible. Cuánto más histórico tengamos, en más situaciones de mercado distintas habremos probado nuestra operativa y más fiables serán los resultados.

Para esto lo mejor es programar nuestra estrategia. Ésto nos ahorrará mucho tiempo una vez la tengamos automatizada en la plataforma y además evitará que nos hagamos trampas con los resultados (a mi modo de ver cualquier estrategia que pensemos debe estar lo suficientemente definida como para poder ser programada o automatizada, de no ser así y que nuestra estrategia dependa de una interpretación subjetiva de lo que estamos viendo, podemos caer en el autoengaño de pensar que da buenos resultados cuando no los da).

La estrategia que utilizaremos como ejemplo consiste en lo siguiente: abrir un largo cada vez que el activo cruce al alza una media móvil simple de 12 meses y cerrar la posición cuando cruce de nuevo la media a la baja.

Como veis es una estrategia muy sencilla, aunque no por ello poco efectiva. A mi me gusta utilizarla en índices debido a la tendencia alcista que tienen por defecto. Veamos como realizar un backtest con ProRealTime en el DAX:

Gráfico mensual del índice DAX con la media móvil de 12 en rojo

Una vez tengamos el gráfico mensual con la media pinchamos en el botón que tenemos en el círculo rojo y nos saldrá el siguiente menú:

Una vez abierto el menú en las opciones superiores pulsamos en la de la derecha y le damos a nuevo para crear nuestra estrategia.

En esta estrategia solo vamos a abrir posiciones en largo y sin stop, por lo tanto solo deberemos meter las condiciones para entrar y salir de la posición. Además en este menú pondremos el spread que consideremos oportuno y seleccionamos el período en el que queremos realizar la prueba (yo voy a coger el máximo posible).

Por norma general, la manera de numerar las barras o periodos en las distintas plataformas es la siguiente: la barra actual es la barra 0, el periodo anterior 1, el anterior al 1 es el 2 etc. Por lo tanto para indicar el cruce debemos poner que la barra 1 cierra por debajo de la media en el periodo 1, y la barra 0 por encima de la media móvil en el periodo 0.

Para cerrar la posición bastará con que la barra 0 cierre por debajo de la media móvil en el 0.

Una vez puestas todas las condiciones, le ponemos el nombre que queramos y pulsamos en validar programa para ver los resultados.

Ratios y estadísticas del backtest de nuestra estrategia
DAX
Mini SP500
Futuros Eurostoxx