Actualización de resultados tras el crash del COVID-19

Actualización de resultados tras el crash del COVID-19

junio 12, 2020 Desactivado Por leandro

En abril de 2019 publicaba esta entrada donde explicaba un sistema para posicionarnos largos en un índice fuera de las horas de mercado. En la publicación de hoy pondremos una actualización de los resultados tras crash bursátil causado por el COVID-19 y a compararlos con el comportamiento del índice, en este caso el futuro del DAX.

Si recordamos, en este sistema solamente íbamos a abrir largos, por lo tanto cualquier caída que sufra el mercado irá en nuestra contra.

Para comparar el comportamiento de nuestro sistema con respecto al DAX durante este crash bursátil, nos centraremos en los datos entre el 2 de enero y el 10 de junio (día en que empiezo a escribir esta entrada) de este año.

Puntos acumulados desde el año 2000

El 2 de enero, el DAX abría en 13.141 puntos, y nuestro sistema (tenemos hecho el backtest de los últimos 20 años) llevaba un beneficio acumulado de 10429 puntos.

Ante el semejante desplome que hemos visto, casi sin precedentes, nuestro sistema (solamente abre largos) también ha sufrido mucho. La pérdida acumulada (drawdown) ha alcanzado un nuevo máximo histórico de casi 2500 puntos, casi 800 puntos por encima del máximo drawdown que teníamos registrado hasta la fecha. Eso supone unas pérdidas del 24% en nuestro sistema.

Drawdwon en puntos de nuestro sistema

Mientras nuestro sistema sufría un drawdown del 24%, el DAX llegaba a bajar más de 5000 puntos, una caída de más del 38%.

Una vez comparadas las caídas vamos a ver cómo se han recuperado de éstas.

A 10 de junio el DAX abre en 12.665 puntos, por debajo de los niveles de enero, acumulando casi un 10% de pérdidas en lo que llevamos de año. Por la contra, nuestro sistema a 10 de junio suma un total de 10.800 puntos, 400 puntos más de los que tenía en enero, sumando casi un 4% de beneficio en lo que llevamos de año.

Resultados FDAX