Delta acumulado

Delta acumulado

marzo 30, 2021 Desactivado Por leandro

En esto de la bolsa al hablar del volumen nos estamos refiriendo a la cantidad de contratos de un activo (acciones, futuros, opciones, etc.) que son negociados. La bolsa es un juego de suma cero, por la tanto cada vez que se produce una negociación siempre va a haber una compra y una venta. Tenemos varias maneras de interpretar ese volumen y para mí una de las más sencillas es observar el delta acumulado.

El delta acumulado es un indicador que suma los contratos que han sido comprados a mercado (atacando directamente la columna del ask del libro de órdenes) y resta el número de contratos que han sido vendidos a mercado (atacando el bid, donde están las órdenes limitadas de compra). Esto nos dará como resultado un número en cada vela (del timeframe que tengamos elegido) que puede ser positivo si han dado más en el ask que en el bid o negativo si han dado más en el bid que en el ask. Además al ser acumulado, como obtendremos un número que se correspondería con todas las sumas y las restas que tenemos desde el comienzo del gráfico.

Esto así explicado puede parecer algo lioso, pero representándolo de la manera correcta nos puede ser muy útil. A mi la que más me gusta es en un gráfico de velas, como estuviéramos viendo el precio, donde podemos ver el delta acumulado en cada vela. El número del final me va a dar un poco igual.

Gráfico del delta acumulado en el M6E

Este nuevo gráfico lo podemos tratar igual que si fuera un activo más, buscando soportes, resistencias etc.. La manera en la que yo encuentro más útil el indicador es buscando divergencias entre la tendencia del precio y la tendencia del delta acumulado.

Vamos a ver un ejemplo con el futuro del eurodólar.

Gráfico del M6E donde vemos tendencia alcista en el precio y bajista en el delta

En el gráfico de arriba vemos como el precio del futuro del eurodólar sube mientras el delta acumulado baja. Cuando el precio y el indicador van en direcciones opuestas tenemos una divergencia, que es lo que estamos buscando. En este ejemplo del M6E, podemos deducir que se ha dado una subida del precio mientras en el libro de órdenes no paraban de realizarse ventas a mercado.

Estas ventas a mercado nosotros las vamos a interpretar como una señal de que el precio debería bajar, por lo tanto deberíamos irnos preparando para un cambio de tendencia al menos en el corto plazo. Una vez detectada la divergencia usaremos el delta como un indicador adelantado de lo que va a hacer el precio.

¡Listo! Ya tenemos nuestro sistema.

Volvamos al ejemplo del M6E del que hablábamos.

Tenemos el precio en tendencia alcista, y el delta bajando. Lo “único” que tendremos que hacer será buscar una zona de soporte en esa tendencia. Una vez localizada, esperamos a que la rompa el precio baje, tal y como el delta nos había indicado que iba a suceder.

Rotura a la baja en el M6E

Este tipo de roturas lo podemos operar de la misma manera que hacíamos aquí, donde veíamos como operar una tendencia de manera sencilla.

Veamos a ver más ejemplos.

Petróleo CL

Divergencia de delta en el petróleo
Soporte y entrada en el CL

Futuro del SP500:

Divergencia en el ES (precio lateral, delta sube)
Resistencia y entrada

Futuro del oro:

Divergencia de delta en el futuro del oro
Soporte roto en el futuro del oro

Lo único malo de todo lo que acabamos de ver es que para el delta acumulado tenemos que saber el volumen real y cómo se ha producido la negociación de los contratos. Para esto vamos a necesitar una plataforma que nos de esa información, y existen muy pocas que lo hagan. Yo particularmente uso ATAS. En el enlace que te voy a dejar a continuación podrás descargar una prueba gratuita de 14 días y ver toda la información acerca de la plataforma.

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