Perfil de volumen

Perfil de volumen

septiembre 17, 2021 Desactivado Por leandro

El perfil de volumen es un indicador que nos dice el volumen negociado en cada nivel del precio. Al contrario que el indicador de volumen de toda la vida que nos dice el volumen negociado en un rango de tiempo (rango que va a depender de la temporalidad que usemos en el gráfico), con el perfil de volumen es como si cogiéramos ese indicador y lo pusiéramos en vertical a un lado de la pantalla, lo que nos va a permitir ver lo negociado en cada nivel del precio.

Gráfico en 1 minuto del mini ES con el indicador tradicional de volumen. Cada barra del indicador del volumen indica los contratos negociados en el rango de tiempo de 1 minuto.

Con el perfil de volumen podemos coger un gráfico de un año, los dos últimos años, o los que sean, y ver en que niveles de precio se ha negociado más, donde ha habido rechazo etc.

Gráfico del mini ES de los dos últimos años con su perfil de volumen

En el ejemplo anterior vemos la suma de todo el volumen negociado en los dos últimos años (cuando en el perfil se muestra la suma de todo el volumen se conoce como composite), pero también podemos sacar el perfil de cada sesión por separado o incluso de cada vela o tenerlos todos, eso ya dependerá de cada uno.

Perfil de volumen de cada sesión por separado en un gráfico de 15 minutos. Cada perfil corresponde a un día de mercado.

Ahora que entendemos un poco en qué consiste el perfil de volumen, vamos a ver qué información podemos extraer de él.

Veamos que singnifica cada cosa:

POC: Point of control. Es el nivel de precio más negociado de la sesión. Este nivel va a actuar como un imán, puesto que es donde el precio tiene más aceptación. Cuando la cotización se aleja del POC lo más probable es que vuelva a visitarlo.

VALUE AREA: Es el área de valor por donde se va a mover el precio la mayoría del tiempo. Este área está delimitada por la primera desviación típica del volumen total de la sesión. En otras palabras, el área que contiene el 68% del volumen total negociado durante la sesión. El POC, aunque puede situarse un poco más arriba o más abajo, siempre tenderá a estar en el centro del área de valor

VAH: Value Area High. Es el límite superior del área de valor.

VAL: Value Area Low. Es el límite inferior del área de valor.

Durante la sesión, lo normal es que el precio esté deambulando por el área de valor y visitando constantemente el POC o entre 2 nodos de bajo volumen.

LVH: Low Volume Node. Nodo de bajo volumen donde el precio no tiene aceptación y apenas se negocian contratos en ese nivel. Vendría a ser una especie de soporte o resistencia dependiendo de la tendencia.

HVN: High Volume Node. Nodo de volumen alto donde el precio tiene aceptación. Sería algo parecido al POC pero en otra zona del profile ya que solo puede haber un POC.

Esto también lo podemos hacer con el composite.

Esto es lo básico acerca del perfil de volumen. Ahora cuando veamos un gráfico de estos ya sabremos lo que estamos viendo. Detectaremos zonas donde hay aceptación y rechazo del precio y a dónde se dirige (si rebota en un LVN sabemos que lo normal es que vaya al HVE o al POC). Saber esto nos puede servir de ayuda para realizar la operativa explicada en este post.

Tampoco nos vamos a complicar mucho más. Hay multitud de sistemas que se basan en esto para operar, pero para mí la mayoría entran en el terreno de la interpretación y a mi eso no me gusta por lo que no vamos a profundizar más.

En el próximo post veremos como uso yo el profile para operar que ya veréis que es un método simple y con unas reglas bien definidas. En el trading cuanto más simple mejor.